PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DTRE is a REIT fund tracking the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTRE returned 2.63%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTRE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 2.63% против 11.28% соответственно.

DTRE

1 день
2.44%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.88%
1 год
10.57%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
2.63%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		8.64%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between DTRE and FDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DTRE and FDL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTRE и FDL

Секторы
DTRE
FDL

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Недвижимость

DTRE
100.0%
FDL

-

Сырьевые материалы

DTRE

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

DTRE

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

DTRE

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

DTRE

-

FDL
14.7%

Энергетика

DTRE

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

DTRE

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

DTRE

-

FDL
16.8%

Промышленность

DTRE

-

FDL
3.8%

Технологии

DTRE

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

DTRE

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BBREDTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DTRE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.27

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.49

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

5.99

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

14.59

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.27

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DTRE и FDL

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTREFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-65.93%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-4.27%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-12.24%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-16.46%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.40%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-1.41%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-9.66%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.75%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и FDL

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTREFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.95%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.85%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.30%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.31%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.11%

+1.43%

Сравнение комиссий DTRE и FDL

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и FDL

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.31%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DTRE and FDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.61%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 2.63% for DTRE. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.31% for DTRE.

DTRE is categorized as REIT, while FDL is Large Cap Value Equities. DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for DTRE and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор