PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTRE с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DTRE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTRE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRE и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		-0.67%8.32%-9.71%13.89%-26.53%27.43%-8.81%21.84%-4.96%10.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, DTRE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DTRE уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 1.89% против 11.48% соответственно.

DTRE

1 день
0.33%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.23%
3 года*
2.28%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
1.89%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с SPYDTRE с VRPDTRE с BLDGDTRE с AVRE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DTRE и FDL

DTRE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DTRE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTREFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.43

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.00

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.77

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.07

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTREFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.43

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.97

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между DTRE и FDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE и FDL

Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.62%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DTRE и FDL

Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DTREFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-65.93%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.58%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-16.46%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.40%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-1.21%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-9.72%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.90%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE и FDL

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTREFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.71%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.23%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.94%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

14.32%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.09%

+1.38%