Сравнение DTLVX с UPDDX
DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DTLVX charges 1.30%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTLVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.67%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 1.04% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between DTLVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DTLVX
UPDDX
Сравнение DTLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 112.11 | -111.69 |
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и UPDDX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -0.33% | -63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -0.11% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 21.67% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 21.67% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.67% | -3.02% |
Сравнение комиссий DTLVX и UPDDX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и UPDDX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 9.52% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор