PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLVX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DTLVX

1 день
0.45%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.67%

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и UPDDX


Correlation

The correlation between DTLVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire Large Company Value Portfolio

Upright Growth & Income Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

UPDDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLVXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

DTLVX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLVXUPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

112.11

-111.69

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и UPDDX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и UPDDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTLVXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-0.33%

-63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-0.11%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и UPDDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTLVXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

21.67%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

21.67%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.67%

-3.02%

Сравнение комиссий DTLVX и UPDDX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и UPDDX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
9.52%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DTLVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор