PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с WFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.58% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEXDTLVX с TOWFXDTLVX с VALAXDTLVX с ACIIX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX

Сравнение комиссий DTLVX и WFIVX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

DTLVX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.93

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между DTLVX и WFIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и WFIVX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности WFIVX в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и WFIVX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-55.43%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.39%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-24.93%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-34.62%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.21%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-11.71%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и WFIVX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.38%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.46%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.73%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.54%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.14%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.17%

+0.51%