PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с WFIVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) are both mutual funds - DTLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while WFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.89%/yr vs 14.06%/yr for WFIVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTLVX charges 1.30%/yr vs 0.56%/yr for WFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTLVX показывает доходность 8.29%, а WFIVX немного выше – 8.38%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.06% соответственно.

DTLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.29%
6 месяцев
7.00%
1 год
19.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.46%
10 лет*
9.89%

WFIVX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.38%
6 месяцев
6.93%
1 год
21.78%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		8.29%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.38%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Correlation

The correlation between DTLVX and WFIVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between DTLVX and WFIVX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с DTSVXDTLVX с VALAXDTLVX с DTSGXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^IXICWFIVX с ^NDX

Доходность на риск

DTLVX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLVXWFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.50

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.62

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.61

-0.60

DTLVX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIVX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и WFIVX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и WFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-55.43%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-8.89%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-19.36%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-24.93%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-34.62%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.85%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-11.62%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и WFIVX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 3.71%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.98%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.07%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.81%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

17.23%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.20%

+0.41%

Сравнение комиссий DTLVX и WFIVX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и WFIVX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности WFIVX в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.64%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		8.27%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and WFIVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFIVX has higher volatility (4.98%) compared to DTLVX (3.71%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs WFIVX's -55.43%.

WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и WFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор