PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с DTLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and DTLGX (Wilshire Large Company Growth Portfolio) are both mutual funds - DTLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.63%/yr vs 16.79%/yr for DTLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 16.79% соответственно.

DTLVX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.77%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.63%

DTLGX

1 день
-1.28%
1 месяц
4.85%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.29%
1 год
27.28%
3 года*
27.11%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.10%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		8.30%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Correlation

The correlation between DTLVX and DTLGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1992 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DTLVX and DTLGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с VALAXDTLVX с DTSVXDTLVX с WFIVXDTLVX с DTSGXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с WLCTXDTLGX с WIORXDTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVXDTLGX с WFIVX

Доходность на риск

DTLVX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXDTLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.67

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.27

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.66

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

5.76

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXDTLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и DTLGX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-56.57%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-17.05%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-24.20%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-35.84%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-35.84%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.78%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.87%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.91%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и DTLGX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 2.51%, в то время как у Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.11%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

12.84%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

16.97%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

22.06%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.30%

-2.65%

Сравнение комиссий DTLVX и DTLGX

И DTLVX, и DTLGX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и DTLGX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности DTLGX в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		23.93%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.56%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and DTLGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLGX has higher volatility (4.11%) compared to DTLVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs DTLGX's -56.57%.

DTLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и DTLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор