PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с DTLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 8.92% против 14.84% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEXDTLVX с TOWFXDTLVX с VALAX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTSGXDTLGX с DTSVXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERXDTLGX с WIORX

Сравнение комиссий DTLVX и DTLGX

И DTLVX, и DTLGX имеют комиссию равную 1.30%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTLVX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXDTLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

4.53

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXDTLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между DTLVX и DTLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и DTLGX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности DTLGX в 28.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и DTLGX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-56.57%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-17.05%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-35.84%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-35.84%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-13.59%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.92%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.84%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и DTLGX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.38%, в то время как у Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.56%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

13.63%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

23.46%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

22.04%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.24%

-2.56%