PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с DTSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с DTSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и DTSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и DTSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		4.74%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DTSVX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции DTLVX превзошли акции DTSVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 8.20% соответственно.

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%

DTSVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEXDTLVX с TOWFX
Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTLGXDTSVX с WFIVXDTSVX с WIORXDTSVX с BOSOXDTSVX с CSMDXDTSVX с DFISXDTSVX с SWSSX

Сравнение комиссий DTLVX и DTSVX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DTSVX в 1.35%.

DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio

Доходность на риск

DTLVX vs. DTSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c DTSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXDTSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.76

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.01

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. DTSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSVX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и DTSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXDTSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между DTLVX и DTSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и DTSVX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что сопоставимо с доходностью DTSVX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		10.45%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и DTSVX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, примерно равная максимальной просадке DTSVX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXDTSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-62.29%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.70%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-26.88%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-49.65%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.23%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.34%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и DTSVX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.38%, в то время как у Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXDTSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.83%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

13.11%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.53%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

21.42%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.43%

-4.75%