PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9718972022

CUSIP

971897202

Эмитент

Wilshire Mutual Funds

Дата выпуска

30 сент. 1992 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DTLVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) показал доход в 2.41% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTLVX составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DTLVX

С начала года

2.41%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.82%

3 года

9.02%

5 лет

13.40%

10 лет

7.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.39%-0.23%-3.17%-2.53%4.18%2.41%
20240.15%3.87%5.54%-4.93%3.14%-0.55%4.64%1.82%0.65%-0.95%6.12%-6.08%13.34%
20236.84%-3.15%-0.65%0.98%-3.02%7.07%3.95%-2.65%-3.91%-3.37%8.41%5.64%16.00%
2022-3.63%-2.00%1.95%-6.34%2.09%-9.31%7.95%-3.53%-9.44%10.37%6.81%-4.56%-11.41%
2021-0.91%5.57%5.32%4.37%2.69%-0.51%1.25%2.38%-4.12%4.94%-2.77%5.54%25.74%
2020-3.68%-10.48%-20.01%10.82%3.77%0.06%2.95%3.53%-3.12%-0.42%16.09%4.71%-0.81%
20198.48%2.46%-0.52%3.78%-7.64%7.67%1.02%-4.03%3.88%1.16%3.65%2.58%23.61%
20184.01%-4.36%-1.61%0.87%-0.53%-0.24%3.52%0.93%-0.09%-5.82%1.67%-9.92%-11.79%
20170.25%3.52%-1.09%-0.10%0.19%1.86%0.84%-1.16%3.52%1.41%2.86%1.85%14.74%
2016-6.93%-0.75%7.38%1.62%1.01%-0.42%3.39%1.60%-0.25%-1.07%7.61%2.35%15.76%
2015-4.53%5.29%-1.22%0.62%1.42%-1.54%0.52%-6.40%-4.22%7.51%0.54%-2.48%-5.25%
2014-3.22%4.05%1.81%0.27%1.63%2.59%-1.83%3.55%-2.53%1.41%1.99%0.90%10.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTLVX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTLVX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilshire Large Company Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire Large Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$1.70$0.56$1.95$2.51$0.20$1.17$1.52$2.20$1.15$1.44$2.57

Дивидендный доход

7.83%8.02%2.77%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.37%5.63%7.72%12.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$2.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$1.03$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2014$2.57$2.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilshire Large Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 62.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Wilshire Large Company Value Portfolio составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.66%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1452
-42.24%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-32.57%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.31916 янв. 2004 г.663
-29.68%4 мая 1999 г.21225 февр. 2000 г.30918 мая 2001 г.521
-22.14%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...