- ISIN
- US9718972022
- CUSIP
- 971897202
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции DTLVX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,590.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) показал доход в 8.69% с начала года и 21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTLVX составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Wilshire Large Company Value Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DTLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTLVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 2.32% | -5.08% | 6.12% | 2.33% | -0.04% | 8.69% | ||||||
| 2025 | 4.39% | -0.23% | -3.17% | -2.53% | 4.23% | 3.50% | 0.18% | 3.91% | 1.24% | -0.51% | 2.34% | 1.79% | 15.83% |
| 2024 | 0.15% | 3.87% | 5.54% | -4.93% | 3.14% | -0.55% | 4.64% | 1.82% | 0.65% | -0.95% | 6.12% | -6.08% | 13.34% |
| 2023 | 6.84% | -3.15% | -0.65% | 0.98% | -3.02% | 7.07% | 3.95% | -2.65% | -3.91% | -3.37% | 8.41% | 5.64% | 16.00% |
| 2022 | -3.63% | -2.00% | 1.95% | -6.34% | 2.09% | -9.31% | 7.95% | -3.53% | -9.44% | 10.37% | 6.81% | -4.56% | -11.41% |
| 2021 | -0.91% | 5.57% | 5.32% | 4.37% | 2.69% | -0.51% | 1.25% | 2.38% | -4.12% | 4.94% | -2.77% | 5.54% | 25.74% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Large Company Value Portfolio has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.96, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1992.
- This fund participated in 98.00% of S&P 500 Index downside but only 93.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 93.27%
- Участие в снижении
- 98.00%
Комиссия
Комиссия DTLVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTLVX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 10.92 | +0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Large Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.32 | $1.70 | $0.56 | $1.95 | $2.51 | $0.19 | $1.17 | $1.52 | $2.20 | $0.26 | $1.44 |
Дивидендный доход | 9.60% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Large Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire Large Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 63.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Large Company Value Portfolio составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.46%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.24%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.07%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 27d | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -25.68%февр. 2000 г. | 9mo 27d | 11mo 12d | 1y 9moмай 1999 г. - февр. 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.14%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| DTLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -56.78% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -9.10% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -18.90% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -25.43% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -33.92% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.21% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.04% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTLVX
Добавьте Wilshire Large Company Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTLVX