PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с DTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and DTSGX (Wilshire Small Company Growth Portfolio) are both mutual funds - DTLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.63%/yr vs 9.11%/yr for DTSGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTLVX charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for DTSGX.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DTSGX с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции DTLVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 9.11% соответственно.

DTLVX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.77%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.63%

DTSGX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
14.38%
1 год
31.69%
3 года*
12.08%
5 лет*
2.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и DTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.10%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		17.00%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%

Correlation

The correlation between DTLVX and DTSGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1992 г.

0.77

The correlation between DTLVX and DTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с DTSVXDTLVX с VALAXDTLVX с WFIVXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с CMCIXDTSGX с WLCTXDTSGX с DTSVXDTSGX с DTLGXDTSGX с WIORXDTSGX с WFIVX

Доходность на риск

DTLVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXDTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.56

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.24

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

9.08

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DTSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и DTSGX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-56.83%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-13.28%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-27.55%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-40.62%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-40.62%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.51%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.54%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 2.51%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.84%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

15.94%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.76%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

23.76%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

23.34%

-4.69%

Сравнение комиссий DTLVX и DTSGX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и DTSGX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.56%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and DTSGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSGX has higher volatility (6.84%) compared to DTLVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs DTSGX's -56.83%.

DTLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и DTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор