PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLVX с DTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и DTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и DTSGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
0.68%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
-1.69%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DTSGX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции DTLVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.67% соответственно.


DTLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.20%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
14.87%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.98%

DTSGX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.72%
1 год
16.45%
3 года*
6.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire Large Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Сравнение комиссий DTLVX и DTSGX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.


Доходность на риск

DTLVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLVXDTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.85

+0.99

DTLVX vs. DTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTSGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и DTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLVXDTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между DTLVX и DTSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и DTSGX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
10.36%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и DTSGX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTSGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLVXDTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-56.83%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.28%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-40.62%

+18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-40.62%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-17.25%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.37%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.90%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и DTSGX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.31%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLVXDTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.76%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

16.12%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

24.03%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

23.64%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

23.24%

-4.57%