Сравнение DTLVX с DTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).
DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и DTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLVX и DTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.68% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -1.69% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLVX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DTSGX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции DTLVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.67% соответственно.
DTLVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 8.98%
DTSGX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLVX и DTSGX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DTSGX в 1.35%.
Доходность на риск
DTLVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск
DTLVX
DTSGX
Сравнение DTLVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLVX | DTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.85 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DTLVX и DTSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и DTSGX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.36% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и DTSGX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и DTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -56.83% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -13.28% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -40.62% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -40.62% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -17.25% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -13.37% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.90% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и DTSGX
Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 4.31%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.76% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 16.12% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 24.03% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 23.64% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.24% | -4.57% |