PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		-1.98%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.70% соответственно.

DTLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.63%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
8.69%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с ACTIXDTLVX с TOWFXDTLVX с WIORXDTLVX с ACIIXDTLVX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DTLVX и VALAX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.40

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.60

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

10.90

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между DTLVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и VALAX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.65%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и VALAX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-61.26%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.03%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-25.81%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-38.22%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.95%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.83%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и VALAX

Текущая волатильность для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) составляет 3.61%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.58%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.83%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.74%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.75%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

19.31%

-0.65%