PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

DTLE.L и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		1.39%-7.16%-0.09%0.18%-24.97%2.13%7.88%16.89%3.09%-0.70%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как VGLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 1.39%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.16%
С начала года
1.39%
6 месяцев
0.62%
1 год
-7.06%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
-1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий DTLE.L и VGLT

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

DTLE.L vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.70

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.75

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.26

-0.50

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и VGLT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и VGLT

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и VGLT

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки VGLT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-46.18%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.48%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-40.98%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-36.66%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-14.83%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.86%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и VGLT

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.45% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.72%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.07%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.11%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.68%

+0.91%