PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с TLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с TLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).

DTLE.L и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и TLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		1.21%-6.16%2.11%0.91%-20.61%1.70%4.40%12.59%5.08%-2.08%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как TLH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 1.21%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

TLH

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.90%
1 год
-6.16%
3 года*
-2.36%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV

Сравнение комиссий DTLE.L и TLH

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

DTLE.L vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LTLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.55

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.65

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.48

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.72

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа TLH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.28

-0.52

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и TLH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и TLH

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLH в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и TLH

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки TLH в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и TLH.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-41.14%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.57%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-35.41%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-29.69%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-10.59%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.31%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и TLH

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.23%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.25%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.21%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.35%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.37%

+3.22%