PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с SPTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).

DTLE.L и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		1.41%-7.21%-0.04%0.20%-25.07%2.11%8.34%16.31%3.05%-0.47%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SPTL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPTL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 1.41%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.62%
1 год
-7.01%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
-1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Сравнение комиссий DTLE.L и SPTL

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

DTLE.L vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LSPTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.59

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.51

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.76

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.26

-0.50

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и SPTL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и SPTL

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPTL в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и SPTL

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки SPTL в -44.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SPTL.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-46.20%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.44%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-41.02%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-36.71%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-14.04%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.85%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и SPTL

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.72%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.03%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.14%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.80%

+0.79%