Сравнение DTLE.L с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DTLE.L и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -0.97% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | 12.29% | -4.46% | -0.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 14.88% | 24.04% | 20.38% | 62.11% | -31.06% | 54.87% | 40.13% | 66.09% | -2.10% | 10.02% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.88%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -7.62%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 69.30%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и SOXX
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DTLE.L
SOXX
Сравнение DTLE.L c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.67 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.25 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.64 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.10 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.67 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.57 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и SOXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и SOXX
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и SOXX
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки SOXX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -70.21% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -15.77% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -45.75% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -7.66% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -20.10% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.95% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и SOXX
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 11.75% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 26.18% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 41.65% | -29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 34.72% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 32.95% | -17.36% |