Сравнение DTLE.L с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
DTLE.L и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | -3.97% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.44% | -7.02% | -0.26% | 0.32% | -25.07% | 2.26% | 8.02% | -5.77% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SCHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 1.44%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и SCHQ
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
DTLE.L
SCHQ
Сравнение DTLE.L c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.58 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.69 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.51 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.75 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и SCHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и SCHQ
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и SCHQ
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки SCHQ в -44.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -46.13% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.46% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -40.93% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -36.61% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -26.08% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.88% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и SCHQ
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 3.45% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.41% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.74% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.09% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.09% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.97% | -0.38% |