Сравнение DTLE.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DTLE.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | 12.29% | -4.46% | -0.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 3.12% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 4.78% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.53%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и IWM
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. IWM — Ранг доходности на риск
DTLE.L
IWM
Сравнение DTLE.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.70 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.10 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.16 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.11 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.33 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и IWM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и IWM
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и IWM
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки IWM в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -59.05% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -13.74% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -31.91% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -7.33% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -10.83% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.73% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и IWM
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.20% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 14.39% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 24.90% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.91% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.18% | -7.59% |