Сравнение DTLE.L с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
DTLE.L и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | 12.29% | -4.46% | -0.11% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.97% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | 0.84% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.97%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и ILTB
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. ILTB — Ранг доходности на риск
DTLE.L
ILTB
Сравнение DTLE.L c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.34 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.62 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и ILTB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и ILTB
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и ILTB
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -36.88% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -5.93% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -35.22% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -21.96% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -9.80% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.42% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и ILTB
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.09% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.13% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.80% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.96% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.29% | +3.30% |