Сравнение DTLE.L с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
DTLE.L и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -5.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -20.98% | -17.52% | 111.13% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.39%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и IBIT
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DTLE.L
IBIT
Сравнение DTLE.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.57 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.00 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и IBIT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и IBIT
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и IBIT
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -49.36% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -49.36% | +39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -45.80% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -14.18% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 23.27% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 12.51% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 36.63% | -30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 45.76% | -33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 51.22% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 51.22% | -35.63% |