PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTF с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с PGR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, DTF returned 0.36%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 0.36% против 23.64% соответственно.

DTF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.61%
С начала года
2.72%
1 год
6.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
0.36%

PGR

1 день
1.04%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
2.86%
С начала года
-2.79%
1 год
-10.44%
3 года*
23.83%
5 лет*
19.30%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.72%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
PGR
The Progressive Corporation		-2.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DTF and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1991 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTF:

$80.84M

PGR:

$120.90B

EPS

DTF:

$0.93

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

DTF:

12.30

PGR:

10.57

Коэффициент P/S

DTF:

14.47

PGR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с DSGXDTF с CFNBDTF с AJGDTF с ESLTDTF с CASYDTF с VCV
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

DTF vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTFPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.42

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.41

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.53

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-0.89

+10.01

DTF vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTF и PGR

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-71.06%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-19.79%

+17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-30.35%

+24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-30.35%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-30.35%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-23.90%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.55%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

11.69%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и PGR

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.67%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

13.91%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

20.11%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

25.21%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

25.15%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

24.78%

-15.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и PGR

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PGR в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
PGR
The Progressive Corporation		6.68%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.27M
22.18B
(DTF) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.91%) compared to DTF (1.67%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs PGR's -71.06%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор