Сравнение DTF с PGR
DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, DTF returned 0.17%/yr vs 24.82%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTF показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 0.17% против 24.82% соответственно.
DTF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 0.17%
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам DTF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 2.06% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between DTF and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1991 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DTF:
$0.93
PGR:
$19.67
DTF:
12.26
PGR:
11.21
DTF:
14.41
PGR:
1.45
DTF:
$5.59M
PGR:
$89.43B
DTF:
$5.07M
PGR:
$25.44B
DTF:
$5.07M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTF vs. PGR — Ранг доходности на риск
DTF
PGR
Сравнение DTF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.49 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.75 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTF и PGR
Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -71.06% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -24.02% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -30.35% | +24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -30.35% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -30.35% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -19.34% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -14.54% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 15.76% | -15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTF и PGR
Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.67%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 8.05% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 16.81% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 22.82% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 24.62% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 24.51% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTF и PGR
Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PGR в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.40% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTF and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to DTF (1.67%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs PGR's -71.06%.
DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор