PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTF с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, DTF returned 0.08%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 0.08% против 22.91% соответственно.

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between DTF and PGR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1991 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

DTF:

$0.93

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

DTF:

12.31

PGR:

10.16

Коэффициент P/S

DTF:

14.48

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с DSGXDTF с AJGDTF с ESLTDTF с CASYDTF с COST
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

DTF vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTFPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.19

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.63

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.95

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-1.39

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTF vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTFPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.19

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DTF и PGR

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-71.06%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-27.64%

+25.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-30.35%

+24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-30.35%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-30.35%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-28.53%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.53%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

19.45%

-18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и PGR

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.58%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.89%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

16.28%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

22.26%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

24.52%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

24.43%

-14.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и PGR

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27M
22.74B
(DTF) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and PGR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.89%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs PGR's -71.06%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор