PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTF с DSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с DSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. DTF operates in Asset Management (Financial Services), while DSGX operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DTF returned 0.43%/yr vs 14.46%/yr for DSGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у DSGX с доходностью -13.40%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 0.43% против 14.46% соответственно.

DTF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.56%
С начала года
2.85%
1 год
6.58%
3 года*
5.18%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
0.43%

DSGX

1 день
6.42%
1 месяц
6.44%
6 месяцев
-14.29%
С начала года
-13.40%
1 год
-26.88%
3 года*
-1.84%
5 лет*
2.02%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и DSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.85%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-13.40%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%

Correlation

The correlation between DTF and DSGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г.

0.05

The correlation between DTF and DSGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTF:

$81.05M

DSGX:

$6.50B

EPS

DTF:

$0.93

DSGX:

$2.02

Коэффициент P/E

DTF:

12.32

DSGX:

37.59

Коэффициент P/S

DTF:

14.48

DSGX:

8.78

Коэффициент P/B

DTF:

0.95

DSGX:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

DSGX:

$757.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

DSGX:

$526.49M

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

DSGX:

$324.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

The Descartes Systems Group Inc.

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с AJGDTF с ESLTDTF с PGRDTF с CASYDTF с VCV
Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с ERIEDSGX с KKR

Доходность на риск

DTF vs. DSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTFDSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.70

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.95

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.65

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-1.04

+10.36

DTF vs. DSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа DSGX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTF и DSGX

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и DSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFDSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-98.95%

+61.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-41.72%

+39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-48.72%

+43.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-48.72%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-48.72%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-38.03%

+29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-69.13%

+59.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

25.93%

-25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и DSGX

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.70%, в то время как у The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFDSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

11.62%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

30.44%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

38.30%

-32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

30.85%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

29.66%

-20.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и DSGX

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
1.27M
195.25M
(DTF) Общая выручка
(DSGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and DSGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSGX has higher volatility (11.62%) compared to DTF (1.70%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs DSGX's -98.95%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и DSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор