Сравнение DTF с AJG
DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, DTF returned 0.43%/yr vs 19.98%/yr for AJG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTF и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTF показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 0.43% против 19.98% соответственно.
DTF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.43%
AJG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 18.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам DTF и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 2.85% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -0.47% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between DTF and AJG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1991 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DTF:
$81.05M
AJG:
$65.76B
DTF:
$0.93
AJG:
$5.74
DTF:
12.32
AJG:
44.61
DTF:
14.48
AJG:
4.78
DTF:
$5.59M
AJG:
$13.94B
DTF:
$5.07M
AJG:
$7.63B
DTF:
$5.07M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTF vs. AJG — Ранг доходности на риск
DTF
AJG
Сравнение DTF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTF | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.43 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -0.72 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTF и AJG
Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -57.49% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -38.59% | +36.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -44.40% | +38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -44.40% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -44.40% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -25.65% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -12.87% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 22.99% | -22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTF и AJG
Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.70%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 10.81% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 24.10% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 29.69% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 23.46% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 23.23% | -13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTF и AJG
Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности AJG в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.05% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.39% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTF and AJG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.81%) compared to DTF (1.70%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs AJG's -57.49%.
DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTF и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор