PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTF с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с AJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, DTF returned 0.08%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 0.08% против 17.84% соответственно.

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between DTF and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1991 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

DTF:

$0.93

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

DTF:

12.31

AJG:

36.78

Коэффициент P/S

DTF:

14.48

AJG:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с DSGXDTF с ESLTDTF с PGRDTF с CASYDTF с COST
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

DTF vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTFAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.32

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.85

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.89

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-1.54

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTF vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTFAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.32

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DTF и AJG

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-57.49%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-41.14%

+39.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-44.40%

+38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-44.40%

+18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-44.40%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-38.90%

+29.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-12.82%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

25.18%

-24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и AJG

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.58%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

9.89%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

22.19%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

27.90%

-22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

22.92%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

23.05%

-13.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и AJG

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности AJG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27M
3.63B
(DTF) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (9.89%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs AJG's -57.49%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор