PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTF с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с ESLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. DTF operates in Asset Management (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DTF returned 0.08%/yr vs 25.86%/yr for ESLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 45.20%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 0.08% против 25.86% соответственно.

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%

ESLT

1 день
0.98%
1 месяц
-1.56%
С начала года
45.20%
6 месяцев
74.96%
1 год
96.01%
3 года*
63.50%
5 лет*
46.33%
10 лет*
25.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
ESLT
Elbit Systems Ltd		45.20%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between DTF and ESLT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTF:

$80.91M

ESLT:

$40.33B

EPS

DTF:

$0.93

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

DTF:

12.31

ESLT:

67.77

Коэффициент P/S

DTF:

14.48

ESLT:

4.84

Коэффициент P/B

DTF:

0.95

ESLT:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с DSGXDTF с AJGDTF с PGRDTF с CASYDTF с COST
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

DTF vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTFESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.29

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.22

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.72

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.71

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTF vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTFESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.29

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.41

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DTF и ESLT

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-53.79%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-25.98%

+23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-25.98%

+20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-32.89%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-32.89%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-17.30%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-13.91%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

9.00%

-8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и ESLT

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.58%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

16.10%

-14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

33.65%

-29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

42.23%

-36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

33.12%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

29.11%

-19.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и ESLT

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ESLT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.37%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.27M
2.19B
(DTF) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and ESLT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (16.10%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор