PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTF с VCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с VCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DTF returned 0.17%/yr vs 2.07%/yr for VCV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTF и VCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VCV с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям VCV по среднегодовой доходности: 0.17% против 2.07% соответственно.

DTF

1 день
0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.87%
1 год
5.91%
3 года*
5.88%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
0.17%

VCV

1 день
-0.94%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.56%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и VCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.06%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		-1.40%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%

Correlation

The correlation between DTF and VCV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.24

The correlation between DTF and VCV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTF:

$80.54M

VCV:

$509.58M

EPS

DTF:

$0.93

VCV:

$0.62

Коэффициент P/E

DTF:

12.26

VCV:

17.04

Коэффициент P/S

DTF:

14.41

VCV:

7.85

Коэффициент P/B

DTF:

0.94

VCV:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

VCV:

$64.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

VCV:

$46.46M

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

VCV:

$58.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Invesco California Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с DSGXDTF с PGRDTF с AJGDTF с ESLTDTF с CASY
Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с OLCAXVCV с CFNBVCV с NACVCV с CASY

Доходность на риск

DTF vs. VCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c VCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTFVCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.62

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.40

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

3.29

+5.11

DTF vs. VCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и VCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTF и VCV

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и VCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFVCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-59.02%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-8.29%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-16.99%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-38.55%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-38.55%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-4.16%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.56%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.52%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и VCV

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.67%, в то время как у Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFVCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

5.92%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

10.46%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

12.91%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

13.78%

-4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и VCV

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VCV в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.40%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.32%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и VCV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и Invesco California Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.27M
18.25M
(DTF) Общая выручка
(VCV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and VCV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCV has higher volatility (1.76%) compared to DTF (1.67%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs VCV's -59.02%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и VCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор