PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTF с CFNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTF с CFNB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) and CFNB (California First Leasing Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DTF in Asset Management, CFNB in Credit Services. Over the past 10 years, DTF returned 0.08%/yr vs 11.00%/yr for CFNB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DTF и CFNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и California First Leasing Corporation (CFNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTF показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у CFNB с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции DTF уступали акциям CFNB по среднегодовой доходности: 0.08% против 11.00% соответственно.

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%

CFNB

1 день
0.00%
1 месяц
12.93%
С начала года
16.49%
6 месяцев
42.05%
1 год
73.87%
3 года*
30.59%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTF и CFNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%
CFNB
California First Leasing Corporation		16.49%18.72%43.24%3.72%-11.51%24.31%-5.78%21.39%-3.14%-0.52%

Correlation

The correlation between DTF and CFNB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1991 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

DTF:

$5.59M

CFNB:

$7.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTF:

$5.07M

CFNB:

$7.72M

EBITDA (12 мес.)

DTF:

$5.07M

CFNB:

$5.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

California First Leasing Corporation

Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с DSGXDTF с AJGDTF с ESLTDTF с PGRDTF с CASYDTF с COST
Часто сравнивают с CFNB:
CFNB с VCVCFNB с MSICFNB с WMTCFNB с AJGCFNB с RSGCFNB с USLMCFNB с PGR

Доходность на риск

DTF vs. CFNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CFNB
Ранг доходности на риск CFNB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTF c CFNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) и California First Leasing Corporation (CFNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTFCFNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.94

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
5.32

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.01

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.49

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

16.36

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTF vs. CFNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CFNB равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTF и CFNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTFCFNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.94

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.82

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DTF и CFNB

Максимальная просадка DTF за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки CFNB в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTF и CFNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTFCFNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-75.57%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-13.53%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-23.92%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-23.92%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

-31.09%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

0.00%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-22.12%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.53%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DTF и CFNB

Текущая волатильность для DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) составляет 1.58%, в то время как у California First Leasing Corporation (CFNB) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTFCFNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

7.49%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

21.30%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

25.83%

-20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

16.39%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

19.45%

-9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTF и CFNB

Дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как CFNB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNB
California First Leasing Corporation		0.00%0.00%1.70%0.00%0.00%3.07%3.56%3.12%3.53%3.18%2.94%3.33%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTF и CFNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. и California First Leasing Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27M
-11.54M
(DTF) Общая выручка
(CFNB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTF and CFNB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNB has higher volatility (7.49%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DTF dropped -37.49% vs CFNB's -75.57%.

CFNB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTF и CFNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор