Сравнение DTEC с UGA
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
DTEC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам DTEC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -4.66% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% | 0.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | -0.47% |
Correlation
The correlation between DTEC and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between DTEC and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. UGA — Ранг доходности на риск
DTEC
UGA
Сравнение DTEC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.17 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.39 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и UGA
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -86.59% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -18.96% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -26.68% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -38.11% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -18.05% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -36.69% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 6.43% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и UGA
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 8.05%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.24% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 30.57% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 35.22% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 34.45% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 37.22% | -14.34% |
Сравнение комиссий DTEC и UGA
DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и UGA
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to DTEC (8.05%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DTEC has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for UGA.
DTEC is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: SS&C and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор