PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.96%/yr vs 13.78%/yr for TDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%5.45%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between DTEC and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between DTEC and TDV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и TDV

Секторы
DTEC
TDV

Технологии

60.0%
90.2%

Промышленность

13.7%
5.1%

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%
4.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
TDV
90.2%

Промышленность

DTEC
13.7%
TDV
5.1%

Здравоохранение

DTEC
10.4%
TDV

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
TDV
4.7%

Энергетика

DTEC
3.5%
TDV

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
TDV

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
TDV

-

Недвижимость

DTEC
1.1%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

DTEC vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.01

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.73

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.63

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

12.54

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DTEC и TDV

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-32.78%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-9.55%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.51%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-25.11%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.12%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-5.36%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.76%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и TDV

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.05%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.73%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.25%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

20.44%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.20%

-0.32%

Сравнение комиссий DTEC и TDV

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и TDV

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 1.96% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор