Сравнение DTEC с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
DTEC и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и ITA
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
DTEC vs. ITA — Ранг доходности на риск
DTEC
ITA
Сравнение DTEC c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.97 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.60 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.96 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.32 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.97 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.89 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и ITA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и ITA
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и ITA
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -59.72% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -15.82% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -18.72% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -10.69% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -9.45% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.14% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и ITA
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.86%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.22% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 16.06% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.37% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 19.70% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.95% | -0.04% |