PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.86%/yr vs 10.49%/yr for EQL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 8.83%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и EQL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%

Correlation

The correlation between DTEC and EQL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between DTEC and EQL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и EQL

Секторы
DTEC
EQL

Технологии

60.0%
10.8%

Промышленность

13.7%
8.7%

Здравоохранение

10.4%
8.6%

Финансовые услуги

8.5%
8.9%

Энергетика

3.5%
8.6%

Коммунальные услуги

3.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.9%

Недвижимость

1.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Технологии

DTEC
60.0%
EQL
10.8%

Промышленность

DTEC
13.7%
EQL
8.7%

Здравоохранение

DTEC
10.4%
EQL
8.6%

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
EQL
8.9%

Энергетика

DTEC
3.5%
EQL
8.6%

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
EQL
8.9%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
EQL
8.9%

Недвижимость

DTEC
1.1%
EQL
9.3%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
EQL
10.5%

Сырьевые материалы

DTEC

-

EQL
8.2%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

EQL
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

DTEC vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.02

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.86

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.05

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

11.93

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.02

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DTEC и EQL

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-35.65%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-6.19%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-15.07%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-19.24%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.26%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

1.58%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и EQL

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.21%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

6.82%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

9.34%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

14.55%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

16.54%

+6.35%

Сравнение комиссий DTEC и EQL

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и EQL

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and EQL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs EQL's -35.65%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.49% vs 1.86% for DTEC. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.49% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор