Сравнение DTEC с ENFR
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.85%/yr vs 22.31%/yr for ENFR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
DTEC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам DTEC и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.61% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% | 0.04% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DTEC and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between DTEC and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. ENFR — Ранг доходности на риск
DTEC
ENFR
Сравнение DTEC c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.74 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.20 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и ENFR
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -68.28% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -8.64% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -15.58% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -20.29% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.34% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -15.88% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.51% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и ENFR
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.02%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.40% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 12.07% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 15.20% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 19.27% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.65% | -1.81% |
Сравнение комиссий DTEC и ENFR
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и ENFR
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.40%) compared to DTEC (5.02%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 22.31% vs 0.85% for DTEC. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 22.31% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC is categorized as Technology Equities, while ENFR is Energy Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор