PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.86%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%

Correlation

The correlation between DTEC and AMLP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DTEC and AMLP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTEC и AMLP

Секторы
DTEC
AMLP

Технологии

60.0%

-

Промышленность

13.7%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Энергетика

3.5%
97.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
AMLP

-

Промышленность

DTEC
13.7%
AMLP

-

Здравоохранение

DTEC
10.4%
AMLP

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
AMLP

-

Энергетика

DTEC
3.5%
AMLP
97.7%

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
AMLP
2.3%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
AMLP

-

Недвижимость

DTEC
1.1%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
AMLP

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

DTEC vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.45

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.03

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.92

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

6.37

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.45

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DTEC и AMLP

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-77.19%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.94%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-14.27%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-20.92%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.10%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-17.40%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.68%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и AMLP

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.91%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

8.66%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.90%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

19.98%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

27.68%

-4.79%

Сравнение комиссий DTEC и AMLP

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и AMLP

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and AMLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs 1.86% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while AMLP is MLPs. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор