Сравнение DTE с NRG
DTE (DTE Energy Company) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — DTE in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, DTE returned 9.99%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.99% против 28.72% соответственно.
DTE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 9.99%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам DTE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 19.32% | 10.42% | 13.49% | -2.81% | 1.23% | 19.35% | -2.86% | 21.38% | 4.21% | 14.59% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between DTE and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between DTE and NRG shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTE:
$31.43B
NRG:
$29.58B
DTE:
$4.92
NRG:
$1.21
DTE:
30.73
NRG:
117.42
DTE:
2.74
NRG:
1.76
DTE:
1.92
NRG:
0.87
DTE:
2.55
NRG:
7.00
DTE:
$16.33B
NRG:
$32.38B
DTE:
$9.07B
NRG:
$4.69B
DTE:
$4.15B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE vs. NRG — Ранг доходности на риск
DTE
NRG
Сравнение DTE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.19 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.45 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTE и NRG
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -79.41% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -34.24% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -34.24% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -34.24% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -48.76% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.49% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -27.99% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 14.41% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и NRG
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 5.60%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 12.70% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 34.41% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 45.28% | -28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 40.02% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 39.16% | -16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и NRG
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.29% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTE и NRG
DTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 4.41B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 412.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 1.19M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DTE and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to DTE (5.60%). In terms of maximum drawdown, DTE dropped -67.92% vs NRG's -79.41%.
DTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор