PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTE с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE (DTE Energy Company) is a stock, while EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index. Over the past 10 years, DTE returned 9.68%/yr vs 12.93%/yr for EWN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.93% соответственно.

DTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.53%
6 месяцев
9.83%
1 год
10.65%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.68%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE
DTE Energy Company		11.53%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between DTE and EWN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.27

Over the past year, the correlation between DTE and EWN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с XELDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с CMSDTE с VOODTE с CTRA
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

DTE vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTEEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.78

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.53

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.64

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

9.98

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTEEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.78

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DTE и EWN

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-65.22%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.24%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-19.77%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-43.57%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-43.57%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.04%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-16.35%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.49%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и EWN

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 5.54%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

16.41%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.70%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.89%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.36%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и EWN

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE
DTE Energy Company		3.16%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DTE and EWN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to DTE (5.54%). In terms of maximum drawdown, DTE dropped -67.92% vs EWN's -65.22%.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор