PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTE с CTRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Доходность

Сравнение доходности DTE и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTE и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE
DTE Energy Company		14.96%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%
CTRA
Coterra Energy Inc.		29.81%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-4.33%-20.78%-21.07%23.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$30.45B

CTRA:

$25.85B

EPS

DTE:

$7.06

CTRA:

$2.26

Коэффициент P/E

DTE:

20.83

CTRA:

15.04

Коэффициент PEG

DTE:

1.86

CTRA:

0.72

Коэффициент P/S

DTE:

1.93

CTRA:

9.39

Коэффициент P/B

DTE:

2.48

CTRA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$15.81B

CTRA:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$13.43B

CTRA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$4.45B

CTRA:

$4.84B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.45% соответственно.

DTE

1 день
0.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.24%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.20%

CTRA

1 день
-3.47%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.81%
6 месяцев
43.81%
1 год
20.68%
3 года*
15.05%
5 лет*
17.80%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTE Energy Company

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с XELDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с CMSDTE с DGRODTE с VOO
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с ATD.TOCTRA с AOSCTRA с AMNDCTRA с FMC

Доходность на риск

DTE vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.66

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

1.73

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между DTE и CTRA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и CTRA

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CTRA в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE
DTE Energy Company		3.07%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.59%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Просадки

Сравнение просадок DTE и CTRA

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CTRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DTECTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.92%

-74.41%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-22.04%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-33.25%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-52.56%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.58%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-27.01%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

12.36%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и CTRA

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 5.47%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTECTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.55%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

21.22%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

31.28%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

34.21%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

35.51%

-13.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.43B
-2.82B
(DTE) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию