PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и CTRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,363.02%
2,661.21%
DTE
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

CTRA:

-0.24

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

CTRA:

-0.15

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

CTRA:

0.98

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

CTRA:

-0.23

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

CTRA:

-0.64

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

CTRA:

10.71%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

CTRA:

28.14%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

CTRA:

-19.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.43B

CTRA:

$19.45B

EPS

DTE:

$6.76

CTRA:

$1.50

Коэффициент P/E

DTE:

19.93

CTRA:

16.91

Коэффициент PEG

DTE:

3.23

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

DTE:

2.28

CTRA:

3.71

Коэффициент P/B

DTE:

2.39

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.28B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$10.09B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$3.07B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 10.78% против 0.08% соответственно.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.01%

10 лет

10.78%

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.35%

5 лет

9.69%

10 лет

0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
CTRA: -0.24
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
CTRA: -0.15
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
CTRA: 0.98
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
CTRA: -0.23
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
CTRA: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
-0.24
DTE
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и CTRA

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CTRA в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок DTE и CTRA

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-19.74%
DTE
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и CTRA

Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 8.92%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
13.63%
DTE
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию