Сравнение DTDRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DFSVX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFSVX
Сравнение DTDRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.75 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DFSVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFSVX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFSVX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -66.70% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -15.11% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -27.69% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.89% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.51% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.09% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFSVX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.31% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.46% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.88% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 23.35% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 21.68% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.92% | -4.59% |