- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 янв. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции DTDRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTDRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) показал доход в 11.52% с начала года и 26.12% за последние 12 месяцев.
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DTDRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DTDRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 1.56% | -5.60% | 8.80% | 3.97% | -0.15% | 11.52% | ||||||
| 2025 | 2.84% | -0.59% | -3.90% | 0.07% | 5.57% | 3.97% | 1.25% | 3.34% | 2.44% | 1.59% | 0.69% | 0.82% | 19.28% |
| 2024 | 0.39% | 4.48% | 3.25% | -3.37% | 4.46% | 1.55% | 2.04% | 2.14% | 1.89% | -1.86% | 4.27% | -2.90% | 17.13% |
| 2023 | 6.91% | -2.67% | 2.31% | 1.30% | -1.20% | 6.02% | 3.46% | -2.31% | -3.76% | -2.72% | 8.22% | 4.87% | 21.29% |
| 2022 | -4.13% | -2.16% | 1.87% | -7.23% | 0.95% | -8.22% | 7.05% | -3.69% | -9.00% | 6.85% | 7.55% | -4.30% | -15.25% |
| 2021 | -0.55% | 3.30% | 3.53% | 4.04% | 1.65% | 0.94% | 0.89% | 2.32% | -3.85% | 4.82% | -1.95% | 4.45% | 20.99% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.89, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2019.
- This fund participated in 90.54% of S&P 500 Index downside but only 88.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 88.35%
- Участие в снижении
- 90.54%
Комиссия
Комиссия DTDRX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTDRX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTDRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.46 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 10.92 | +3.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.23 | $0.31 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.47%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.95%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.57%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.66%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DTDRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -56.78% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -18.90% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.43% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.21% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -10.71% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.04% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTDRX
Добавьте Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTDRX