PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 янв. 2020 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DTDRX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Популярные сравнения:
DTDRX с VUG DTDRX с VTSAX DTDRX с VLXVX
Популярные сравнения:
DTDRX с VUG DTDRX с VTSAX DTDRX с VLXVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) показал доход в 4.05% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев.

DTDRX

С начала года

4.05%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

0.71%

1 год

11.94%

3 года

11.70%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%-0.59%-3.66%0.07%5.57%4.05%
20240.39%4.48%3.26%-3.37%4.46%1.55%2.04%2.14%1.89%-1.86%4.27%-3.21%16.77%
20236.91%-2.67%2.31%1.30%-1.20%6.02%3.46%-2.31%-3.76%-2.72%8.22%4.86%21.30%
2022-4.14%-2.16%1.87%-7.23%0.95%-8.22%7.05%-3.69%-9.00%6.86%7.55%-4.42%-15.36%
2021-0.55%3.30%3.53%4.04%1.65%0.94%0.89%2.32%-3.85%4.82%-1.95%4.46%21.00%
2020-2.50%-7.69%-14.16%9.10%6.20%2.70%4.67%5.63%-2.90%-1.87%11.56%4.72%13.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTDRX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTDRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.89
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.31$0.31$0.25$0.22$0.20$0.28

Дивидендный доход

2.04%2.07%1.94%2.01%1.54%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.31
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.20
2020$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-23.47%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-15.73%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-7.66%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...