Сравнение DTDRX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и VTSAX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
DTDRX
VTSAX
Сравнение DTDRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.24 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и VTSAX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и VTSAX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -55.33% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.41% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.36% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.06% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.59% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и VTSAX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.31% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.49% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.79% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.61% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.37% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.39% | +0.94% |