PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFQTX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий DTDRX и VLXVX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.96

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.93

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.75

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между DTDRX и VLXVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и VLXVX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и VLXVX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-31.42%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.37%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.54%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и VLXVX

Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.61%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.97%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.00%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.13%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.74%

+3.59%