Сравнение DTDRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и VUG
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. VUG — Ранг доходности на риск
DTDRX
VUG
Сравнение DTDRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.32 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.15 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и VUG
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и VUG
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -50.68% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -16.53% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -35.61% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -12.25% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.13% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.72% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и VUG
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.12% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.70% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 22.70% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.22% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.38% | -2.05% |