PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FHTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTDRX с FHTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) and FHTEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DTDRX returned 11.65%/yr vs 10.04%/yr for FHTEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DTDRX charges 0.22%/yr vs 0.99%/yr for FHTEX.

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FHTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у FHTEX с доходностью 13.67%.

DTDRX

1 день
0.36%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.08%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

FHTEX

1 день
0.67%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.67%
6 месяцев
15.06%
1 год
30.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTDRX и FHTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		13.67%22.02%15.45%19.87%-19.46%15.73%17.10%

Correlation

The correlation between DTDRX and FHTEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between DTDRX and FHTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFSTXDTDRX с DFQTX
Часто сравнивают с FHTEX:
FHTEX с FXAIXFHTEX с IRSQXFHTEX с FRQKXFHTEX с JLEAXFHTEX с FIJLXFHTEX с FHLEXFHTEX с LTRIX

Доходность на риск

DTDRX vs. FHTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FHTEX
Ранг доходности на риск FHTEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FHTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFHTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.35

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.16

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

14.00

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FHTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTEX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FHTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFHTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FHTEX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FHTEX в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FHTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDRXFHTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-31.37%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.73%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.58%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-28.16%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.10%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FHTEX

Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M (FHTEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDRXFHTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.26%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.44%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.67%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.13%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.91%

+2.26%

Сравнение комиссий DTDRX и FHTEX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FHTEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FHTEX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FHTEX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.37%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%
FHTEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M		2.99%2.10%4.34%1.62%5.81%7.93%4.28%2.65%3.51%

Часто задаваемые вопросы

DTDRX and FHTEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHTEX has higher volatility (4.26%) compared to DTDRX (3.10%). In terms of maximum drawdown, DTDRX dropped -33.33% vs FHTEX's -31.37%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTDRX и FHTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор