Сравнение DTDRX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DFFVX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFFVX
Сравнение DTDRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.14 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DFFVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFFVX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFFVX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -64.21% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -14.71% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -26.09% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.13% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -9.76% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.98% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFFVX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.36% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 22.64% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 21.71% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.68% | -4.35% |