PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DTD is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, DTD returned 21.29% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%4.44%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DTD and VMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between DTD and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и VMAX

Секторы
DTD
VMAX

Технологии

20.9%
13.3%

Финансовые услуги

18.2%
32.4%

Здравоохранение

11.5%
11.1%

Промышленность

8.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.7%

Энергетика

7.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.6%

Коммунальные услуги

5.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.7%

Недвижимость

5.1%
4.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.8%

Технологии

DTD
20.9%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

DTD
18.2%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

DTD
11.5%
VMAX
11.1%

Промышленность

DTD
8.4%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
VMAX
3.7%

Энергетика

DTD
7.8%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
VMAX
6.6%

Коммунальные услуги

DTD
5.5%
VMAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
VMAX
3.7%

Недвижимость

DTD
5.1%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DTD vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.32

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.08

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

21.32

-7.34

DTD vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и VMAX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-19.05%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.93%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.52%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VMAX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.62%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.22%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.83%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

12.29%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.39%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.39%

+0.80%

Сравнение комиссий DTD и VMAX

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VMAX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTD and VMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.22%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 21.29% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

DTD and VMAX have nearly identical dividend yields, around 1.86%.

They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор