Сравнение DTD с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DTD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DTD и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -0.41% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и SAMT
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DTD vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DTD
SAMT
Сравнение DTD c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.02 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.65 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.14 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 11.64 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DTD и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и SAMT
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и SAMT
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -20.57% | -37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.76% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.23% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -8.00% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.11% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и SAMT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.89% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 11.92% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 17.68% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 16.77% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.77% | -0.56% |