PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с PWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 11.81%/yr for PWV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности DTD и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции PWV немного отстают с 11.81%.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%

Correlation

The correlation between DTD and PWV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DTD and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

DTD vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.93

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

6.28

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

21.16

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DTD и PWV

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-49.04%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.05%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-14.31%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-16.36%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.67%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.51%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.50%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.20%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и PWV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.13%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.35%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.62%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

9.31%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.35%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.16%

-0.95%

Сравнение комиссий DTD и PWV

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и PWV

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PWV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

DTD and PWV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (2.35%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs PWV's -49.04%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 11.81% for PWV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.81% for PWV.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор