PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DTD is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DTD returned 18.36%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности DTD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 10.81%, а GDE немного выше – 11.25%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-2.45%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between DTD and GDE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.56

The correlation between DTD and GDE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

DTD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.93

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.36

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.42

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

7.50

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DTD и GDE

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-32.01%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-22.66%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-22.66%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.89%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

7.29%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

6.68%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

24.27%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

28.41%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

26.12%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

26.12%

-9.91%

Сравнение комиссий DTD и GDE

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и GDE

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTD and GDE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 18.36% for DTD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.86% for DTD.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.20% for GDE.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор