PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DTD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.91% соответственно.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between DTD and GCOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between DTD and GCOW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и GCOW

Секторы
DTD
GCOW

Финансовые услуги

18.8%

-

Технологии

18.5%
0.9%

Здравоохранение

11.5%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
17.1%

Промышленность

8.6%
12.4%

Энергетика

8.4%
24.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
14.6%

Коммунальные услуги

5.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.6%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
7.3%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
GCOW

-

Технологии

DTD
18.5%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

DTD
11.5%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
GCOW
17.1%

Промышленность

DTD
8.6%
GCOW
12.4%

Энергетика

DTD
8.4%
GCOW
24.4%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
GCOW
4.1%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
GCOW
4.6%

Недвижимость

DTD
5.2%
GCOW

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

DTD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.71

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

15.05

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DTD и GCOW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-37.64%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-4.77%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-12.35%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-21.48%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.64%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.73%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.84%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и GCOW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.13%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.99%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

10.81%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.49%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.20%

+0.01%

Сравнение комиссий DTD и GCOW

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и GCOW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTD and GCOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 9.91% for GCOW. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.87% for DTD.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор