Сравнение DTD с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DTD и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.51% соответственно.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DXJ
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DTD vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DTD
DXJ
Сравнение DTD c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.24 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.88 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.91 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 15.24 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.24 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DTD и DXJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DXJ
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DXJ
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -49.63% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.65% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -22.19% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -39.14% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.69% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -14.44% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.25% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 7.27% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.82% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 22.85% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 18.93% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.51% | -4.30% |