PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с CGUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. DTD is passively managed, while CGUS is actively managed. Over the past 3 years, DTD returned 17.74%/yr vs 21.69%/yr for CGUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности DTD и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 8.84%.

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%

CGUS

1 день
0.14%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.84%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.47%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%1.19%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.84%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between DTD and CGUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DTD and CGUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и CGUS

Секторы
DTD
CGUS

Технологии

20.9%
40.7%

Финансовые услуги

18.2%
9.2%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.4%

Энергетика

7.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Коммунальные услуги

5.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.0%

Недвижимость

5.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.3%

Технологии

DTD
20.9%
CGUS
40.7%

Финансовые услуги

DTD
18.2%
CGUS
9.2%

Здравоохранение

DTD
11.5%
CGUS
8.8%

Промышленность

DTD
8.4%
CGUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
CGUS
3.4%

Энергетика

DTD
7.8%
CGUS
3.5%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
CGUS
10.6%

Коммунальные услуги

DTD
5.5%
CGUS
1.8%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
CGUS
10.0%

Недвижимость

DTD
5.1%
CGUS
1.4%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
CGUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

DTD vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.66

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.27

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.25

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

10.21

+3.77

DTD vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и CGUS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-21.86%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.59%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-18.06%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.73%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.60%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и CGUS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.62%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.94%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

10.30%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

12.98%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.49%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.49%

-0.30%

Сравнение комиссий DTD и CGUS

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и CGUS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CGUS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and CGUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (4.94%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGUS leads with 21.69% vs 17.74% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 21.69% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.88% for CGUS.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.33% for CGUS.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор