Сравнение DTCR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DTCR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 4.89%.
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и USRT
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
DTCR vs. USRT — Ранг доходности на риск
DTCR
USRT
Сравнение DTCR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.38 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.64 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.50 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 2.07 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.38 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и USRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и USRT
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и USRT
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -69.91% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.95% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -31.03% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.82% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -13.08% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.11% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и USRT
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.51% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 9.19% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 16.82% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.90% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.28% | +0.55% |