PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 33.69%/yr for SOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%25.83%

Correlation

The correlation between DTCR and SOXX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.64

The correlation between DTCR and SOXX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTCR и SOXX

Секторы
DTCR
SOXX

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
SOXX

-

Технологии

DTCR
40.8%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SOXX

-

Энергетика

DTCR

-

SOXX

-

Финансовые услуги

DTCR

-

SOXX

-

Здравоохранение

DTCR

-

SOXX

-

Промышленность

DTCR

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

DTCR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
4.43

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.37

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

10.50

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

38.20

-20.80

DTCR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SOXX

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-70.21%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.77%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-41.36%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-45.75%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.16%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-19.95%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.33%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SOXX

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 9.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

19.42%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

31.46%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

37.35%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

36.73%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

33.77%

-11.71%

Сравнение комиссий DTCR и SOXX

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SOXX

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SOXX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to DTCR (9.32%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 14.12% for DTCR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for SOXX.

DTCR is categorized as REIT, while SOXX is Semiconductors. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор