PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTCR returned 36.32%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%4.70%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between DTCR and SHOC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between DTCR and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и SHOC

Секторы
DTCR
SHOC

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
SHOC

-

Технологии

DTCR
40.8%
SHOC
100.0%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SHOC

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

SHOC

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SHOC

-

Энергетика

DTCR

-

SHOC

-

Финансовые услуги

DTCR

-

SHOC

-

Здравоохранение

DTCR

-

SHOC

-

Промышленность

DTCR

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

DTCR vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
4.78

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
4.84

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

10.30

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

38.30

-17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

4.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.55

-0.79

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SHOC

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-37.54%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.59%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-37.54%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-7.47%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.92%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SHOC

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 7.16%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.47%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

24.61%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

31.53%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

35.16%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

35.16%

-13.26%

Сравнение комиссий DTCR и SHOC

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SHOC

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SHOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 36.32% for DTCR. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 36.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for SHOC.

DTCR is categorized as REIT, while SHOC is Semiconductors. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Strive. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор