PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%18.13%

Correlation

The correlation between DTCR and SCHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DTCR and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTCR и SCHD

Секторы
DTCR
SCHD

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

DTCR
56.8%
SCHD

-

Технологии

DTCR
40.8%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

DTCR

-

SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SCHD
19.2%

Энергетика

DTCR

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

DTCR

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

DTCR

-

SCHD
18.8%

Промышленность

DTCR

-

SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

DTCR

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DTCR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.41

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.72

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

5.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

13.97

+3.44

DTCR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SCHD

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-33.37%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-4.61%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-16.13%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-16.85%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.03%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-3.31%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.89%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SCHD

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

3.05%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

7.53%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

10.93%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

14.38%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.72%

+5.34%

Сравнение комиссий DTCR и SCHD

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SCHD

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.74% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.06% for SCHD.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор