PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с PWRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с PWRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).

DTCR и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DTCR и PWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и PWRD

2026 (YTD)2025
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%14.79%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 3.12%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

TCW Transform Systems ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM
Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPXPWRD с KGRN

Сравнение комиссий DTCR и PWRD

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

DTCR vs. PWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PWRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c PWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRPWRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. PWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRPWRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между DTCR и PWRD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и PWRD

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и PWRD

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и PWRD.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRPWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-14.12%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-9.39%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.31%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и PWRD

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRPWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

23.64%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.64%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.64%

-1.81%