Сравнение DTCR с PWRD
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. DTCR is passively managed, while PWRD is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 14.79% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between DTCR and PWRD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. PWRD — Ранг доходности на риск
DTCR
PWRD
Сравнение DTCR c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и PWRD
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -14.12% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -3.17% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 24.03% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.03% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.03% | -2.13% |
Сравнение комиссий DTCR и PWRD
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и PWRD
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and PWRD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for PWRD.
DTCR is categorized as REIT, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор